例如，如果您持有一个 2 步的 $100,000 交易账户，日最大损失限制为 5% = $5,000，您在单日内不得造成超过 $5,000 的损失。假设您今天在平仓交易中累计亏损 -$3,000。在这种情况下，您今天仍然可以平仓的总金额不得超过 $2,000。请注意，利息和佣金费用均包含在此计算中。任何超过 $2,000 的平仓金额将视为违规。

让我们深入探讨另一个情景。假设您持有一个 $100,000 的 2 步模型账户，最大总体回撤限制为 $10,000。（$100,000 x 10% = $10,000）假设当前账户余额为 $102,000，使得最大账户回撤金额为 $12,000。（$102,000 - $90,000 = $12,000）但是，不要忘记您的每日损失限制仍然限制在 $5,000。（$100,000 x 5% = $5,000）但是今天，您已经在平仓头寸中产生了 -$3,000 的损失。您还有一笔浮动亏损 -$1,500 的交易，留下了 $500 的余地。-$5,000（今天的限制） - $3,000（平仓） - $1,500（浮动损失） = $500 您必须在总浮动损失达到 -$5,000 之前平掉所有头寸，并在第二天停止交易。根据我们的计算，一旦您的总每日损失（平仓 + 浮动）超过预定的 $5,000 限制，或者整体账户回撤超过指定的 $10,000 限制，您将被视为违规，并需要重置。

同样，假设您在一天内盈利 $1,000。在这种情况下，您可以承受的损失为 $1,000（您的利润）+ $5,000（您的每日损失限制）= $6,000。超过 $6,000 的损失（包括来自平仓头寸的总金额、利息、佣金、费用等）将被视为违规。

让我们讨论一下过夜交易的情况。同样，您持有一个 $100,000 的 2 步模型，账户总余额已达到 $105,000，但有一笔浮动过夜头寸亏损 -$2000。计算如下：1. 每日允许损失为 $5,000。$100,000 x 5% = $5,000。考虑到过夜浮动亏损 -$2000，今天的剩余损失限制为 $3,000。2. 账户的最大总体允许损失为 $15,000。$100,000 x 10% = -$10,000 + $5,000（实现利润） = $15,000 - $2,000（过夜浮动亏损） = $13,000（系统显示的限制）

让我们探索另一个情景。假设您持有一个 $100,000 的 2 步模型账户，最大总体回撤限制为 $10,000（$100,000 x 10% = $10,000）。假设当前账户余额仅为 $98,000，因此剩余的最大账户回撤为 $8,000。（$98,000 - $90,000 = $8,000）然而，您昨天平仓损失 -$3,000。此外，您有一个当前浮动亏损 -$1,000 的过夜交易。因此，今天，您只有 $4,000 的剩余余地。$8,000 - $3,000（昨天的损失） - $1,000（今天的浮动损失） = $4,000。但今天的浮动损失高达 -$4,500，但当您平仓时转为盈利 $500。如果发生这种情况，根据我们的计算，一旦您的总损失（平仓 + 浮动）超过 $4,000 的允许限制，您就超出了最大账户损失限制。

关于浮动盈利的过夜交易，同样，您持有一个 $100,000 的 2 步模型，账户余额现在为 $98,000，浮动盈利为 $4,000。因此，今天的总资金为 $102,000。计算如下：1. 每日允许损失仍为 $5,000。$100,000 x 5% = $5,000。考虑到过夜浮动盈利 +$4000，今天的剩余损失限制为 $9,000。$5,000（今天的允许损失） + $4,000（浮动盈利） = $9,000 2. 账户的最大总体允许损失为 $14,000。$100,000 x 10% = $10,000（总回撤限制） + $4,000（浮动盈利） = $14,000 = $14,000（系统显示的限制）。